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2020/05/05 14:45

这几天Market on Close / Limit on Close / 最后一分钟交易量很大. 一个解释是因为Rebalance和很多算法基金策略用的是Close Price,而且尾盘的Liquidity较好,Market Impact会更低. 美股因为算法交易盛行的原因,消息反应和消化速度较快,资金快进快出,K线图有可能会有不少的latency. 这也是日线图波动,周线图横盘的一个原因. 算法参与少的股票K线参考意义更大. #stocktalk