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2020/06/05 12:39

如果你的限价单离Top of Book很远的话,用Hidden Order就需要现实更多Shares来提高Fill Rate.尤其是Stock不怎么动,也不怎么Liquid的.不过如果Top of Book快速成交的话,可以Limit Price离得更远一些.用Top Book Size,Average Trade Size,Average Trade Frequency可算出Top of Book耗尽需要的时间. #stocktalk